Banken belügen Regulierer über ihre Risiken

Bei der Berechnung ihrer Eigenkapitalquoten verwenden die Banken eigene Risikomodelle. Dies führt dazu, dass einige Banken bis zu 70 Prozent weniger Eigenkapital halten als ihre Konkurrenz. Die EU-Bankenaufsicht vermutet, dass etliche Banken tricksen und sich viel besser darstellen, als sie tatsächlich sind.

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Eine Studie der Europäischen Bankenaufsichtsbehörde (European Banking Authority – EBA) könnte den Verdacht bestätigen, dass einige Banken ihre Risiken unterbewerten, um die Eigenkapital-Anforderungen zu umgehen. Die EBA, die für die Regulierung der Banken in den 27 EU-Staaten zuständig ist, untersuchte 89 Banken in 16 Staaten. Sie betrachtete dabei die risikogewichteten Vermögenswerte im Verhältnis zu allen Vermögenswerten, wobei große Unterschiede zwischen den Banken auftauchten.

Die Behörde kam zu dem Ergebnis, dass einige Banken Risikomodelle verwendeten, die dazu führten, dass sie 70 Prozent weniger Eigenkapital halten müssen als ihre Konkurrenz, berichtet die FT. Die EBA sagt, dass nur circa 50 Prozent der Abweichung auf objektive Faktoren zurückgeführt werden können: etwa verschiedene Zusammenstellungen von Vermögenswerten, Unterschiede bei den nationalen Regulierungen und die zulässige Verwendung bankinterner Risikomodelle.

Das verwendete Risikomodell ist nämlich von entscheidender Bedeutung, da die risikogewichteten Vermögenswerte in die Berechnung der Eigenkapitalquote eingehen, die das wichtigste Maß für die Stärke einer Bank ist. Eine Bank, die hier falsch justiert, erscheint möglicherweise viel stärker, als sie in Wirklichkeit ist.

Investoren und Aufsichtsbehörden haben wiederholt hinterfragt, ob man die Banken ihre eigenen Risikomodelle verwenden lassen sollte, sagt die FT. Es gibt sogar Forderungen, die Eigenkapitalquote nicht anhand der risikogewichteten Vermögenswerte, sondern anhand der gesamten Vermögenswerte bestimmen sollte, um die Banken am Schummeln zu hindern.

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