Großbanken haben keinen Überblick mehr über gefährliche Risiken

Die 30 systemrelevanten Banken der Welt haben nach eigenen Angaben deutliche Defizite beim Risikomanagement. Doch die Bank für Internationalen Zahlungsausgleich bezweifelt, dass die Selbsteinschätzung der Banken korrekt ist. Die tatsächlichen Risiken dürften noch viel höher liegen.

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Im Punkt Daten-Architektur und IT-Infrastruktur (P2) haben 16 der 30 systemrelevanten Banken nach eigenen Angaben deutliche Defizite. (Grafik: BIZ)

Im Punkt Daten-Architektur und IT-Infrastruktur (P2) haben 16 der 30 systemrelevanten Banken nach eigenen Angaben deutliche Defizite. (Grafik: BIZ)

Die systemrelevanten Banken haben Probleme beim Risikomanagement nach den neuen Regeln der Bank für Internationalen Zahlungsausgleich (BIZ). Dies geht aus einem Bericht der Baseler Institution vom Mittwoch hervor, in dem sie untersucht, wie die Banken die neuen Vorgaben zum Risikomanagement umgesetzt haben.

Im Januar dieses Jahres hatte die BIZ elf Prinzipien benannt, nach denen die Banken bei der Sammlung von Risikodaten und deren Weitergabe an die Aufsichtsbehörden vorgehen sollen. Die weltweit systemrelevanten Banken müssen diese Vorgaben bis 2016 umsetzen.

In den vergangenen Jahren stufte die BIZ 30 Banken als systemrelevant ein, darunter auch zwei deutsche Institute: die Deutsche Bank und die Commerzbank. Zehn dieser Banken sagen, dass sie die Baseler Vorgaben bis 2016 nicht in vollem Umfang werden erfüllen können. Hauptgrund dafür sind Probleme bei den Umstellungen in der Datenverarbeitung.

In einem ersten Schritt führte die BIZ eine anonymisierte Umfrage durch. Die großen Banken sollten auf einer Skala von 1 (voll erfüllt) bis 4 (nicht erfüllt) einschätzen, wie ihr Stand bei der Umsetzung der elf Baseler Prinzipien ist.

Am schlechtesten schätzten die Banken ihre Fortschritte bei der Datenarchitektur und IT-Infrastruktur ein (Prinzip 2). Mehr als die Hälfte der Banken sagt, dass sie die Vorgaben nicht oder in erheblichem Maße nicht erfüllt. Die Banken müssten ihre IT-Systeme zum Risikomanagement deutlich verbessern, so die BIZ.

Die BIZ sagt, dass die Selbstbewertung der Banken den tatsächlichen Stand der Umsetzung möglicherweise „nicht akkurat“ widerspiegelt. So gebe es Belege dafür, dass viele Banken nur bestimmte Risiko-Arten berücksichtigen, etwa Kreditrisiko und Marktrisiko. Andere mögliche Risiken wie Liquiditätsrisiko oder operationales Risiko würden nicht behandelt.

Zudem hätten nur sehr weniger Banken die Definitionen angegeben, mit denen sie bei der Risikobewertung arbeiten. Daraus könnten sich bei der Selbstbewertung bessere Noten ergeben haben als tatsächlich gerechtfertigt.

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