Finanzen

Aufsicht alarmiert: Banken haben Risiken falsch berechnet

Lesezeit: 2 min
07.07.2013 00:33
Banken berechnen ihre Eigenkapitalquote oft zu hoch oder zu niedrig. Die Risiko-Berechnung gerät nun erstmals in die Kritik der Aufsichtsbehörden. Der Baseler Ausschuss für Bankenaufsicht fürchtet um die Stabilität des Finanzsystems.
Aufsicht alarmiert: Banken haben Risiken falsch berechnet

Mehr zum Thema:  
Benachrichtigung über neue Artikel:  

Das Hauptinstrument zur Risikoabschätzung bei Banken gerät in die Kritik. Banken berechnen ihre Eigenkapitalquote offenkundig sehr häufig falsch. Im Fokus steht die Art der Berechnung der Eigenkapitalquote, die die Risikogeschäfte und Vermögenswerte einer Bank ins Gleichgewicht bringen soll.#

Das Problem ist nicht neu: Die Banken können im Grund selbst bestimmen, wie sie ihre Risiken berechnen. Das groteske Verfahren ist einer der Gründe, warum etwa die Deutsche Bank als eine der gefährlichsten Banken der Welt gilt, Die Deutsche Bank ist erst kürzlich von Standard & Poor's genau wegen dieser Risiken herabgestuft worden (mehr hier).

Die Banken berichten Kapitalquoten, die bis zu 40 Prozent voneinander abweichen, bei gleichem  Kapitalniveau und gleichen Risiken, ergab eine Studie des Basler Ausschusses für Bankenaufsicht.

Die Berechnung der Eigenkapitalquote im Verhältnis zum Ausfallrisiko ist das beste Instrument zur Risikoabschätzung. Wenn die Banken keine adäquate Risikoabschätzung vornehmen können oder wollen, ist der Bankensektor unberechenbar. „Das ist ein beunruhigendes Bild“, sagte ein Analyst des Basler Ausschusses der FT.

Die Hauptaufgabe des Basler Ausschusses ist es, die Einführung hoher und einheitlicher Standards in der Bankenaufsicht einzuführen. Die Studie hat 32 große und globale Banken dazu aufgefordert, ein hypothetisches Portfolio von Unternehmenskrediten, Bankkrediten und Staatsanleihen zu bewerten.

Eine Abweichung von zehn Prozent ist bereits in der Auswertung einkalkuliert. Trotzdem schnitten die Banken noch schlecht ab. In der oben abgebildeten Grafik entspricht jeder Balken einer Farbe einer Bank der jeweiligen Region.

Die Risikofreude der Banken ist dabei sehr unterschiedlich: Die aggressivsten Banken gaben eine notwendige Eigenkapitalquote an, die 22 Prozent niedriger hätten ausfallen müssen. Die Bank mit dem geringsten Aggessionspotenzial hätte eine Quote angeben müssen, die 18 Prozent höher liegt, gemessen an einer Durchschnittsbewertung.

Europäische Banken bewerten in der Regel aggressiver als nordamerikanische Banken, heißt es in der Studie.

Allerdings gibt es auch harsche Kritik an dem Bericht von Analysten bei Barclays: Die Studie beruhe weitgehend auf „Schätzwerten“, sie komme „verspätet“ und sei „sehr enttäuschend“, vor allem, weil sie keine echten Politiklösungen bereithalte.

Regulatoren in den USA und in Großbritannien vertreten als Absicherungsberechnung und Ergänzung zur Eigenkapitalquote die Berücksichtigung der Fremdkapitalquote. Diese kann, unabhängig vom Gesamtrisiko, Auskunft über den  Verschuldungsgrad einer Bank angeben.

Tatsächlich kann das Dilemma nur auf eine Weise aufgelöst werden: Banken müssen selbst zu 100 Prozent für die Risiken haften, die sie eingehen. So lange die Banken die Chance haben, vom Steuerzahler gerettet zu werden, werden sie die Risiken in der Öffentlichkeit schönrechnen. Das gehört zum Teil des Geschäftsmodells. Der Bail-Ourt wird von den Banken als eine weitere Form von Einnahmen gesehen, mit denen man dann im Grunde weiter spekulieren kann.

Eindrucksvoll haben dies jene irischen Banken dokumentiert, die sich vor lauter Lachen über die deutschen Banken-Retter kaum noch einkriegen konnten (hier).

Den Politikern ist zwar das Lachen vergangen.

Handhabe gegen die Zocker-Banken haben sie indes keine.

Nicht einmal der Regulierer blickt durch, wie die aktuelle Studie aus Basel zeigt.

Eine wirkliche Reform dieses Systems ist offenbar nur durch einen Crash möglich.

Inhalt wird nicht angezeigt, da Sie keine externen Cookies akzeptiert haben. Ändern..


Mehr zum Thema:  

DWN
Weltwirtschaft
Weltwirtschaft Unter Selbstkostenpreis: Ölpreis wird bis Jahresende nicht mehr steigen

Zahlreiche Faktoren drücken zurzeit auf die Rohöl-Preise. Bis zum Jahreswechsel wird sich daran Prognosen zufolge nichts ändern. 2021...

DWN
Deutschland
Deutschland Zerstrittene CDU verschiebt Parteitag: Eskaliert der Streit Merz-Laschet?

Vor dem Superwahljahr 2021 bleiben bei der CDU zentrale Fragen offen. Wer wird Parteichef? Wer wird Kanzlerkandidat? Der interne Kampf...

DWN
Finanzen
Finanzen Unkritischer Umgang der Analysten mit SAP lässt die Börse einbrechen

Das größte deutsche Börsen-Schwergewicht hat am heutigen Montag die Analysten mit einer Gewinnwarnung überrascht. Eigentlich hätten...

DWN
Finanzen
Finanzen Serie „So werde ich zum Anleger“: Das Depot

Einsteiger verzweifeln oft, wenn sie in Fonds, ETFs oder Aktien investieren wollen. Wir erklären Ihnen Schritt für Schritt, auf welche...

DWN
Politik
Politik Lira pulverisiert: Erdogans Boykott-Aufruf gegen Frankreich geht nach hinten los

Erdogan hat europäischen Politikern am Montag in Ankara Islamfeindlichkeit vorgeworfen. «Ihr seid im wahrsten Sinne des Wortes...

DWN
Weltwirtschaft
Weltwirtschaft Neuer 5-Jahres-Plan: Wird sich China von Deutschland abkoppeln?

Die Kommunistische Partei entwirft derzeit den neuen Fünf-Jahres-Plan. Demnach soll sich die chinesische Wirtschaft künftig stärker auf...

DWN
Finanzen
Finanzen Der IWF plant die Einführung eines neuen Geldsystems

Der Internationale Währungsfonds bereitet die Einführung eines neuen Geldsystems vor - und niemand merkt es.

DWN
Unternehmen
Unternehmen Zu viel Nitrat: Deutsche Forscher verbessern mit künstlicher Intelligenz Grundwasser

In Deutschland ist das Grundwasser mitunter sehr stark von Nitrat belastet. Jetzt fördert das Bundesumweltministerium ein besonderes...

DWN
Deutschland
Deutschland Ifo-Index sinkt: Stimmung deutscher Firmen trübt sich ein

"Der Optimismus der Vormonate zur weiteren Geschäftsentwicklung ist wieder verschwunden", so Ifo-Präsident Clemens Fuest.

DWN
Deutschland
Deutschland Wegen CO2-Abgabe: Die Gaspreise werden im kommenden Jahr deutlich steigen

Verbraucher in Deutschland müssen sich im kommenden Jahr auf höhere Gaspreise einstellen. Grund sind der Start des CO2-Preises sowie...

DWN
Deutschland
Deutschland Bundestags-Vize Oppermann plötzlich und unerwartet gestorben

Mit Bestürzung haben die SPD und andere Parteien auf den Tod von Bundestags-Vizepräsident Thomas Oppermann reagiert.

DWN
Weltwirtschaft
Weltwirtschaft Der grüne Eifer wird zum Bumerang: Wie die Begeisterung fürs Holz den Wald gefährdet

In seiner äußerst detaillierten und tiefschürfenden Analyse zeigt DWN-Kolumnist Ronald Barazon, warum deutscher und europäischer Wald...

DWN
Politik
Politik Russland will eine geopolitische Katastrophe entlang seiner Grenzen verhindern

Die westlichen und südlichen Grenzen Russlands weisen wegen des Konflikts um Berg-Karabach und der Unruhen in Weißrussland Anzeichen...

DWN
Finanzen
Finanzen Aufstieg und Fall: Corona schafft an der Börse eine Zwei-Klassen-Gesellschaft

Die aktuelle Krise schafft Gewinner und Verlierer, auch an der Börse. Welche Unternehmen gestärkt aus der Krise hervorgehen und wie man...